回测框架使用指南

本指南面向使用发行安装包的策略作者。安装、数据加载、策略运行和报告导出均通过公开 Python 接口或命令行完成，无需框架源码或其他策略项目。版本与安装命令见安装与环境。

按资产开始

资产	当前支持范围	阅读入口
A 股	stock 账户，日频、1 分钟	股票机制 · 日频示例
场内基金	ETF/LOF，stock 账户，日频、1 分钟	基金机制 · 日频示例
国内期货	纯 future 账户，真实月合约与连续系列，日频、1 分钟	期货机制 · 日频示例 · 分钟执行
可转债	当前 seeddata 框架数据入口未接入	不可通过股票配置替代
期权	当前未支持	不提供期权数据、账户或行权回测契约

股票与场内基金可共用一个账户；期货不支持与它们混合回测。指数可作基准或信号输入。本指南不提供指数直接交易、tick、券商下单、场外基金申赎或中途恢复流程。包中存在某个上游 API 名称，不代表当前发行包的数据链路支持该功能。

各资产页面说明数据、费用和账户差异；日频示例可独立复制运行。股票基金分钟共用分钟数据与执行，期货分钟按自己的交易日、路由与保证金规则运行。

公共操作

任务	文档
选择运行入口、日期、资金和配置覆盖	运行与配置
加载行情、设置预热、注册并复用数据	数据加载
理解回调、订阅、定时任务和结算顺序	策略生命周期
设置成交价、限价、滑点、成交量和资金限制	撮合与交易约束
选择基准、传入自己的净值曲线、理解期初点	基准与期初净值
保存结果、导出 HTML/Excel、启动报告服务	报告操作
批量运行参数、并行与检查点	参数优化
定位数据、订单和结果问题	排错

接口参考

从API索引按任务查找函数和对象。参数、默认值、返回类型在接口页说明；复杂下单提供结果处理示例。

• 行情与日历、合约信息。
• 股票基金下单、期货下单、订单管理与成交对象。
• 账户与持仓、保存结果与指标。

一次回测的流程是：加载行情得到 bundle → 注册数据 → 配置账户与交易假设 → 执行策略回调 → 保存结果 → 导出报告。加载决定能查询和交易哪些标的，订阅决定关注哪些行情。订单、成交和日终持仓是不同对象；提交订单不代表已经达到目标仓位。