数据加载

公共接口从 localquant.mod.localquant_mod_seeddata_source 导入。本页定义加载与注册；各资产的数据表、价格和账户差异见股票、基金、期货。

加载与注册

python

from localquant.mod.localquant_mod_seeddata_source import (
    load_framework_data, register_bundle, discard_bundle, attach_minute_bars,
)

bundle = load_framework_data(
    codes=["600000.SH"], start="2024-05-27", end="2024-06-07",
    base_url="http://127.0.0.1:28637",
    asset_type="cn_stock", index_codes=["000300.SH"],
    etf_codes=["510300.SH"], include_yield_curve=False,
)

参数	默认	契约
`codes`	必填	非空标的列表；股票基金使用 `.SH/.SZ/.BJ`，期货使用其原生合约代码
`start` / `end`	必填	加载区间，含两端；与正式回测区间分开设置
`base_url`	必填	可访问的 seeddata 网关地址
`asset_type`	`cn_stock`	主标的类型，股票 `cn_stock`，场内基金 `cn_etf`，期货 `cn_future`
`frequency`	`1d`	`cn_future` 可选 `1m` 同时加载真实月合约分钟；股票基金分钟用 attach_minute_bars
`history_start`	`None`	期货日线预热起点，不晚于 start；分钟仍只加载 start/end
`index_codes`	`None`	额外加载的指数，用作基准或信号输入
`etf_codes`	`None`	股票 bundle 中额外加载的基金，可交易或作基准；不得与 `codes` 重叠；纯基金链路直接用 `codes`
`include_yield_curve`	`True`	是否加载真实国债收益率曲线
`verbose`	`True`	控制股票基金加载汇总；期货链路不使用此项，关闭不屏蔽数据问题告警

load_framework_data 返回内存 bundle，不写本地行情文件。它保存本次行情、基础信息和日历；注册键是供单次运行领取该数据的凭据，不是缓存文件路径。一次取数后可重复使用 bundle，但每次回测须重新 register_bundle(bundle)。将键写入配置，并在运行的 finally 中调用 discard_bundle(key)：

python

key = register_bundle(bundle)
config["mod"]["seeddata_source"] = {
    "enabled": True, "lib": "localquant.mod.localquant_mod_seeddata_source",
    "priority": 0, "bundle_key": key,
}

discard_bundle 清理尚未消费的键，可重复调用；不销毁调用方持有的 bundle。并行优化共享 bundle，在各运行任务内注册，见参数优化。

标的与数据范围

bundle 应覆盖全部可能交易、持有及查询的标的、初始持仓和基准；优化时覆盖所有参数组合的并集。update_universe 只改变订阅，不会加载新数据。all_instruments 只查询本次已加载的合约，不返回全市场列表。

用途	加载方式
A 股	`asset_type="cn_stock"`，放入 `codes`
纯场内基金	`asset_type="cn_etf"`，放入 `codes`
股票账户附加基金，交易或作基准	股票 `codes` + `etf_codes`，两者不能重叠
期货月合约与系列	`asset_type="cn_future"`，放入 `codes`
普通指数、南华指数	`index_codes`，不通过增加订阅代替加载

基金不能放进 index_codes。所有资产的 index_codes 缺省为空，不自动加载或选用任何基准。加载基准行情与选择分析基准是两件事，配置见分析器。

加载区间

分别确定正式回测区间、框架前置行情、策略因子预热，不能用固定若干自然日替代实际窗口。

需求	股票与基金	期货
日线范围	`start/end` 原样用于取数，须主动提前 start	自动包含加载左端前一交易日；日历额外包含终点后一交易日
更长的日线预热	提前加载 start，保持 `base.start_date` 不变	使用 `history_start`，不晚于 start
分钟范围	先加载日线，再挂载分钟	`frequency="1m"` 自动加载 start/end 对应交易日的分钟；history_start 不增加分钟范围

标的基准须覆盖正式首日前一交易日和首日的收盘；股票、基金基准还需要后复权收盘。引擎不会按基准缺口自动调整起点。无论是否设置基准，回测日历都须包含首日前一交易日，用于净值为 1 的期初点；外部净值另须符合基准覆盖。框架估值、初始持仓、基金折算也需要前置行情；加载首日不能据其自身推导基金折算。

股票基金原始分红记录按标的读取全历史，折算仍依赖加载区间内的行情。后复权数据是该链路的必要输入；默认终点应按其实际覆盖确定，不在加载器中假设“上一交易日一定已齐全”。

策略窗口按所需交易日回退，首个信号应有完整历史；history_bars 历史不足只返回已有条数。股票基金按数据源全局覆盖裁剪运行区间，不逐只保证完整；期货使用请求区间，必要数据缺失仍会失败。实际日期查看 summary.start_date/end_date。

无风险利率

include_yield_curve=True 从 cn_gov_bond_yield_data 加载国债曲线，转换成年化小数。框架标准期限在当日已知期限之间线性插值，两端沿用最近期限值；日期缺口按已有历史向前填充。因此查询某个期限不等于取得该期限的原始报价。无法覆盖所需日期时报错。False 提供零值曲线。

base.use_risk_free_rate 控制绩效指标是否使用曲线，默认 False；它不控制取数，也不改变 get_yield_curve 的返回数据。指标和策略因子都不需要曲线时可同时关闭；需要真实无风险利率时开启加载，指标也需要使用时再开启计算开关。仅开启计算而加载零值曲线会得到无效的无风险利率指标。

数据限制

本数据源不提供 ST、行业和板块维度：is_st_stock 恒为 False，industry/sector 返回空列表，不能据此认定证券不是 ST。因子、历史成分股等所需数据应在策略准备阶段另行查询。

股票基金局部涨跌停缺行时告警，并在缺行日不校验涨跌停；全区间无涨跌停数据或存在无效价格时失败。期货普通委托缺少必要价格、涨跌停或保证金时失败。其他缺口按各资产页说明处理，不能通过补零、替换代码或静默缩小标的池消除错误。

查询 API 的可用范围见行情与合约。

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