A 股回测

支持 .SH/.SZ/.BJ 代码的 A 股，使用 asset_type="cn_stock" 和 stock 账户，框架证券类型为 CS。完整操作从日频示例开始；盘中交易读取股票基金分钟说明。

数据加载

python

from localquant.mod.localquant_mod_seeddata_source import load_framework_data

bundle = load_framework_data(
    ["600000.SH", "000001.SZ"], "2024-05-27", "2024-06-07",
    base_url="http://127.0.0.1:28637", asset_type="cn_stock",
    index_codes=["000300.SH"], include_yield_curve=False,
)

股票账户附加基金时传 etf_codes，具体边界见基金加载。基准、预热和注册方法见数据加载。

内容	数据来源
不复权日线	`cn_stock_daily_basic_data`
后复权收盘	`cn_stock_hfq_quotes`
涨跌停	`cn_stock_limit_data`
分红与送转	`cn_stock_dividend`
基础信息	`cn_stock_basic_info`

价格与公司行动

撮合、普通 bar 和账户估值使用不复权价格。成交量单位为股，成交额为元。日线 history_bars 的 "pre" 与 "none" 都返回不复权行情；"post" 只支持 "close" 或 ["datetime", "close"]。分钟不复权；指数使用原始价格。准确字段及昨收区别见行情字段。

停牌按无日线 bar 表示，skip_suspended=False 也不会补出停牌行。历史查询只返回已有记录；订阅成员不代表当日有行情。ST、行业、涨跌停缺口等限制见数据限制。

已实施现金分红、送转/拆股、退市返现由框架处理，策略不得重复调整现金或数量。现金分红按税前额加载，除息日记应收、发放日到账。分红再投资会产生实际成交和交易费用，生成的股份豁免当日 T+1；普通买入不豁免。

配股未支持：除权跳空直接计入净值，可能表现为亏损。研究包含配股的标的时，应在解释结果前确认这一暴露；不要手工补收益掩盖模型差异。

交易单位与持仓

数量接口单位为股，手数接口按合约 round_lot 转换。当前数据源将所有股票的 min_order_quantity/order_step_size/round_lot 统一设为 100，未按板块区分申报规则，包括科创板与北交所；这是回测模型限制。策略可读取这些属性执行数量取整，但不能据此验证真实交易所申报合规性。清仓碎股由下单接口处理。

默认 T+1，买入当日不可卖；活动卖单占用可平量。使用 get_position(code).closable 判断本次可卖数量，不以总数量代替。下单接口见股票基金订单，账户字段见账户与持仓。

账户设置

T+1、再投资、红利税和退市返现等开关见股票基金账户配置。默认关闭再投资和差异化红利税；策略模板可以采用不同配置，模板选择不是框架默认值。

交易费用

佣金采用股票基金共享设置。股票卖出另计印花税，买入不计；以下配置位于 mod.sys_transaction_cost：

键	默认值	含义
`tax_multiplier`	`1`	印花税倍率
`pit_tax`	`False`	关闭时税率恒为 `0.0005`；开启时 2023-08-28 前为 `0.001`，自该日起为 `0.0005`

这里列的是发行包的计算模型。需要固定历史税费口径时，应显式设置并保存运行参数。

结果

股票与同账户基金共同出现在 stock_account/stock_positions，成交单位分别是股/份。现金可能尚未包含应收分红，不能简单用可用现金加持仓市值重算总权益。保存与导出见报告操作，表结构见结果参考。

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