订单样式、管理与成交对象

从 localquant.apis 导入函数、MarketOrder/LimitOrder 和所需枚举。提交接口分别见股票基金下单与期货下单。本页定义它们共用的价格参数、订单管理及结果对象。

订单管理函数 get_open_orders 与 cancel_order 可在盘前、竞价、handle_bar、盘后及 scheduler 中调用，不能在 init 调用。

价格与样式

摘要：构造订单样式对象，本身不提交订单。

MarketOrder()
LimitOrder(limit_price)

参数	类型 / 默认	说明
limit_price	int | float，必填，仅LimitOrder	正的有限值，单位是标的原始价格

下单接口共用以下价格参数：

参数	类型 / 默认	说明
price_or_style	int | float | MarketOrder | LimitOrder | None，默认 None	None/MarketOrder() 为市价单；数值或 LimitOrder(price) 为限价单
price	float | None，默认 None	另一种传限价的参数位置；日常调用使用 price_or_style
style	MarketOrder | LimitOrder | None，默认 None	另一种传样式的参数位置；日常调用使用 price_or_style

返回：MarketOrder | LimitOrder — 对应的订单样式对象。

注意：

• 限价是成交约束，不是指定最终成交价。
• 仅设置一种价格参数，不混传。使用 price/style 时部分接口会发出弃用提示。参数表保留它们是为了说明准确的位置顺序；本指南示例统一使用 price_or_style。目标市值/权重接口另支持 (买入样式, 卖出样式)，见目标调仓。
• 价格使用不复权行情，不能用后复权信号价作为委托限价。支持市价与限价，不支持 TWAPOrder/VWAPOrder；matching_type="vwap" 是另一种 bar 撮合价格模型。滑点、成交价与容量见撮合。

get_open_orders

摘要：查询当前未结束的普通订单。

get_open_orders()

返回：list[Order] — 包含当前未结束的普通订单；没有则为 []。

注意：

• 返回列表是本次查询的集合，其中的 Order 对象会随后续成交更新。
• 没有标的筛选参数；按 o.order_book_id 筛选真实代码，按 getattr(o, "series", None) 筛选期货系列。

cancel_order

摘要：取消剩余委托，不撤销已发生成交。

cancel_order(order)

order 必须是本轮回测创建的 Order 对象，不接受订单编号。

返回：Order — 传入的订单对象。

注意：已经结束或撤单未通过校验时状态不一定改变，应读取返回对象。

from localquant.apis import cancel_order, get_open_orders

# 放在允许交易的回调内，撤销当前所有活动订单。
for pending in get_open_orders():
    cancel_order(pending)

Order 对象

用于读取订单状态，不由策略直接构造或修改其状态。下单后返回的是可更新对象；若要保留当时快照，复制需要的字段值。

字段 / 方法	类型	说明
order_id	int	订单标识
order_book_id	str	实际交易代码；系列订单使用真实月合约代码
datetime / trading_datetime	datetime.datetime	创建订单的自然时间 / 交易日加钟表时间
series	可选 str	期货系列归属；没有此属性时用 getattr(order, "series", None)
quantity / filled_quantity / unfilled_quantity	数值，表示整数数量	委托量 / 已成交 / 未成交；股票股、基金份、期货手
avg_price	float	已成交部分均价，尚未成交为 0
price	float	限价；市价单为 0，不表示成交价格
frozen_price	float	订单冻结资金使用的参考价格
transaction_cost	float	本订单已发生成交的累计交易费用，元
side	SIDE	BUY / SELL
position_effect	POSITION_EFFECT	OPEN / CLOSE / CLOSE_TODAY 等开平动作
position_direction	POSITION_DIRECTION	LONG / SHORT 持仓方向
type / style	ORDER_TYPE / 样式对象	MARKET 或 LIMIT / MarketOrder 或 LimitOrder
status	ORDER_STATUS	PENDING_NEW、ACTIVE、FILLED、PENDING_CANCEL、CANCELLED、REJECTED
message	str	取消/拒绝等原因，无消息时为空字符串
is_active()	bool	当前是否 ACTIVE
is_final()	bool	是否 FILLED、CANCELLED 或 REJECTED

运行中的方向与状态用枚举比较，如 order.status == ORDER_STATUS.FILLED；字符串标签通过 .value 取得。

订单状态与有效期

判断单个 Order 是否有成交可用 order is not None and order.filled_quantity > 0，不能只认 FILLED。账户、持仓和订单状态在同步成交的下单函数返回前已更新。

普通 BAR 撮合中，在其他条件满足时：

情况	市价单	限价单
滑点后价格不满足委托限价	不适用	保持活动，等待后续撮合
基价涨停买入或跌停卖出，已开启价格限制	拒绝	保持活动
成交量额度不足，已开启容量限制	可部分成交，取消剩余数量；无额度时全部取消	可部分成交，剩余数量保持活动
有效报价但 bar 成交量为零，已开启 inactive_limit	取消	取消

这些条件按撮合顺序判断；例如成交基价尚不满足委托限价时，不会继续检查零成交量。缺少有效报价时通常等待，不保证市价单立即结束；上市首日无有效报价会拒绝。资金不足另按资金约束处理。

竞价普通订单同步尝试开盘价成交；current_bar/vwap 在盘中同步尝试，next_bar 等待后续行情。同一竞价阶段内重复撮合仍使用开盘价，阶段结束后的余单才进入普通 BAR 队列。每个 BAR 先撮合已有订单，再调用 handle_bar，进入回调才撤单无法阻止这次撮合。盘后未完成订单被拒绝，不自动带到下一交易日。

只允许开盘成交时，每笔竞价订单返回后立即撤销活动余量，再处理下一笔。策略的买卖意图是否跨日重试是策略规则，不能等同于订单存活；重试数量按实际持仓与剩余目标确定，已有活动单时避免重复提交。

Trade 对象

通过 subscribe_event(EVENT.TRADE, handler) 订阅实际成交，在 handler(context, event) 中读取 event.trade。注册仅限 init，完整签名与回调见成交事件。

Trade 表示一笔已发生成交；一张订单可能对应多笔 Trade。以下为运行对象的只读字段，保存后的表结构见成交记录。

字段	类型	说明
exec_id	int	成交标识
order_id	int | None	关联订单；系统成交可能没有
order_book_id	str	实际交易代码
datetime / trading_datetime	datetime.datetime	自然成交时间 / 交易日加钟表时间；夜盘排序用前者
last_quantity	数值，表示整数数量	本笔成交量，股/份/手
last_price	float	本笔成交的原始价格
commission / tax / transaction_cost	float	本笔佣金 / 税 / 总费用，元
side / position_effect / position_direction	对应枚举	买卖、开平、持仓方向
close_today_amount	int	本笔平今数量
instrument	Instrument	实际成交合约，乘数读取 instrument.contract_multiplier
series / trade_source	可选 str	系列归属 / 系统成交来源；读取可选属性使用 getattr

普通成交可能没有 trade_source 属性；保存表将其记为 strategy。系统移仓为 roll、到期清仓为 expiry；其他公司行为使用对应来源。event.order 可能为 None，不能假定每笔系统成交都来自策略订单。