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外观

股票与基金下单 API ​

适用于 stock 账户的 A 股、ETF/LOF，从 localquant.apis 导入。数量单位分别为股/份，金额为元。资产模型见股票与基金；期货接口见期货下单。

常规下单在 open_auction、handle_bar 或允许交易的盘中 scheduler 中调用，不在 init、before_trading、after_trading 下单。smart 调仓另有限制。

共用参数与返回 ​

以下单标的接口的 id_or_ins 为 str | Instrument：已加载的代码或合约对象。price_or_style/price/style 的类型、默认值及优先使用方式见价格与样式。下面列出各接口准确的参数顺序，避免把可选价格位置误作其他参数。

返回：Order | None — 单笔订单或无订单。

注意：

  • 数量取整为零、无有效行情或提交前校验失败时可能返回 None；已有目标无需调整也可返回 None。
  • 已返回的 Order 仍可能活动、拒绝、部分成交或全部成交，须读取 status/message/filled_quantity；不能只判断返回值非空。订单字段及有效期见订单管理。

order_shares ​

摘要：按本次增减的股/份数下单。

python
order_shares(id_or_ins, amount, price_or_style=None, price=None, style=None)
参数类型 / 默认说明
amountint | float，必填本次增减的股/份数；正数买入、负数卖出

注意：按合约最小申报量和步长取整；清仓碎股/碎份允许一次性卖出。当前数据源的单位模型见股票交易单位。卖出受可平量校验，不自动建立空头。

python
from localquant.apis import order_shares

# 放在 open_auction 或 handle_bar 中。
buy_order = order_shares("600000.SH", 200, price_or_style=10.0)
# 卖出需满足当日可平量：
# sell_order = order_shares("600000.SH", -100)

order_lots ​

摘要：按带符号手数下单。

python
order_lots(id_or_ins, amount, price_or_style=None, price=None, style=None, ins=None)
参数类型 / 默认说明
amountint | float，必填带符号手数，乘以 instrument.round_lot 后按数量规则下单
insInstrument | None，默认None内部合约参数位置，调用方不传

注意：其他参数和返回同 order_shares；1 手股票/基金在当前数据源中为 100 股/份。

order_value ​

摘要：按本次增减仓金额下单。

python
order_value(id_or_ins, cash_amount, price_or_style=None, price=None, style=None)
参数类型 / 默认说明
cash_amountint | float，必填本次增减仓金额：正数买入、负数卖出，不是目标市值

注意：买入金额不超过可用现金，并估算费用及申报单位；限价单用委托限价估量，市价单用当前参考价估量。卖出数量不超过当前可平量。因此实际成交金额不保证等于请求金额。

order_percent ​

摘要：按 stock 账户当前总权益的比例增减仓。

python
order_percent(id_or_ins, percent, price_or_style=None, price=None, style=None)
参数类型 / 默认说明
percentint | float，必填范围 [-1, 1]，表示按 stock 账户当前总权益计算的增减仓比例，0.1 表示再买入约 10% 权益对应的金额，不是调至 10%

注意：底层金额估量与 order_value 相同。

order_target_value ​

摘要：按目标市值调整持仓。

python
order_target_value(id_or_ins, cash_amount, price_or_style=None, price=None, style=None)
参数类型 / 默认说明
cash_amountint | float，必填目标市值，单位元；股票基金目标应非负，0 表示卖出当前可平数量
price_or_style共用价格参数类型或二元 tuple，默认None除单一样式外可传二元 tuple，顺序是 (买入价格或样式, 卖出价格或样式)，每项类型沿用共用价格参数

注意：正目标以目标市值减当前持仓市值计算增减量；数量与成交限制可能使最终市值偏离目标。只会根据本次增仓或减仓方向使用二元价格样式中的一项。

order_target_percent ​

摘要：按 stock 账户总权益计算的目标权重调整持仓。

python
order_target_percent(id_or_ins, percent, price_or_style=None, price=None, style=None)
参数类型 / 默认说明
percentint | float，必填目标权重，范围 [0, 1]；以 stock 账户总权益计算目标市值。0 表示卖出可平数量，1 表示目标满仓
price_or_style共用价格参数类型或二元 tuple，默认None支持与 order_target_value 相同的二元价格样式

注意：

  • 不保证手续费、T+1、成交量等约束下能够实现。
  • 上述目标接口不扣减未成交委托代表的未来持仓；有活动订单时不要重复按同一目标下单。先处理活动订单，再按实际持仓决定剩余调整量。
python
from localquant.apis import order_percent, order_target_percent

# 两种独立用法，不应为了演示而在策略里连续执行：
# order_percent("510300.SH", 0.2)        # 增持约20%账户权益
# order_target_percent("510300.SH", 0.2) # 调整到约20%账户权益

order_target_portfolio ​

摘要：批量调至目标权重；省略的已有持仓以零为目标，先卖后买。

python
order_target_portfolio(target_portfolio, price_or_styles={})
参数类型 / 默认说明
target_portfoliodict[str | Instrument, float]，必填非负目标权重，合计不超过 1；空字典请求清空现有股票基金持仓
price_or_stylesdict[str, 价格样式]，默认 {}键为代码；值为单一样式或 (买入样式, 卖出样式)，类型见共用价格参数。目标中未配置价格的代码用市价单

返回：list[Order] — 包含实际提交的减仓、清仓与增仓订单；无提交则为 []。

注意：

  • 返回顺序不构成成交保证。省略持仓的清仓单使用市价样式；若清仓也必须限价，将该代码显式写入目标且权重为 0，再在 price_or_styles 指定价格。
  • 目标权重总和小于 1 表达留现金，但资金、取整、T+1及成交失败会影响实际权重。卖单提交不等于释放现金；只能使用实际成交释放的资金。
python
from localquant.apis import order_target_portfolio

# 在允许交易的回调内调用；其他已有持仓会被请求清仓。
orders = order_target_portfolio(
    {"600000.SH": 0.2, "510300.SH": 0.3},
    {"600000.SH": (10.0, 9.8)},
)
for order in orders:
    traded_quantity = order.filled_quantity

order_target_portfolio_smart ​

摘要：在停牌、涨跌停、可平量与资金约束下计算并重分配目标。

python
order_target_portfolio_smart(target_portfolio, order_prices=None, valuation_prices=None)
参数类型 / 默认说明
target_portfolioMapping[str, float] | pandas.Series，必填非负目标权重；Series索引为代码。省略的现有持仓目标为0，通常以合计不超过1表达仓位预算
order_pricesMapping[str, float] | pandas.Series | None，默认 NoneNone使用市价单；映射/Series提供原始限价，须覆盖实际要提交订单的标的，不传MarketOrder/LimitOrder对象作映射值
valuation_pricesMapping[str, float] | pandas.Series | None，默认 None计算目标数量的估值价，显式提供时须覆盖目标和现有持仓全部代码。默认估值价：竞价用前一交易日收盘；日频 handle_bar 用当日开盘，与账户当前估值不同

返回：dict[str, Order | str] — Order 表示实际提交的订单，str 表示调仓算法给出的限制原因。

时机：只支持 open_auction 和日频 handle_bar，不支持分钟 handle_bar 或 scheduler。

注意：

  • 实际权重不保证等于请求权重。
  • 成交仍按实际订单样式及撮合配置，不是按估值价直接成交。
  • 无需调整的标的可以不出现；后续订单校验失败也可能没有对应条目，不能把返回字典当成每个目标必有一行的完成清单。
python
from localquant.apis import order_target_portfolio_smart

outcomes = order_target_portfolio_smart({"510300.SH": 0.5})
for code, outcome in outcomes.items():
    if isinstance(outcome, str):
        reason = outcome
    else:
        actual_filled = outcome.filled_quantity

按股数调整的通用接口 ​

摘要：order按带符号数量增减仓，order_to按非负目标股/份数调整。

python
order(id_or_ins, quantity, price_or_style=None, price=None, style=None)
order_to(id_or_ins, quantity, price_or_style=None, price=None, style=None)

id_or_ins和价格参数沿用共用参数。

参数类型 / 默认说明
quantityint，必填order按带符号数量增减仓，order_to按非负目标股/份数调整

返回：list[Order] — 两者均返回订单列表，无订单时为 []。

注意：价格使用单一样式。股票基金常规用order_shares或目标市值/权重接口更直观；同名函数在期货上是净手数语义，见期货接口。

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